Перейти к содержимому

Переходим на RIM1

Март 16, 2011

Ударный день. Имо ничего не предвещало столь брутального экшна. Дошли до нижней границы торгов, а затем были полностью слизаны быками. Ликвидности пока не хватает. Склоняюсь к мысли о том, что это были проделки разового формата — или опционщики разхеджировались, либо брокеры лонги сливали. Но вот иначе бэквардация свыше 5000 пп. вызывает у меня сильное недоумение — я понимаю, что не очень просто играть арбитраж когда контрактами на рубледоллар можно лишь с некоторой ошибкой подобрать пару, но такие отмазки понятны для 1000 или 2000 пп. 3000 пп. на худой конец, если тренд вне границы брекета начался, но мы то никуда особо низко еще и не сходили. Короче это ситуация очень нестабильна имо. Либо арбитражный класс участников еще не успел зайти в связи с новизной июньского контракта или их будут пускать под нож, и нам предстоит увидеть бэквардацию еще больше, сопутствующую снижению под 180к.

Объем за день опять же ненормальный — 1.48 млн. на дрищевом OI, и «втором дне» жизни. Кроме того, судя по всему шортили во вторник краткосрочные участники. Долго они продержаться не смогут. Думаю, что не позднее четверга будет попытка вернуться к 192к. Если еще и покупатели надавят, то новые хаи уже очень близко. С тем как во вторник выкупали ожидаемый мною сценарий унылой недели перекладывания из старого в новый контракт походу потерял актуальность.

Прежде всего хвост который мы поставил от 181500 до 184к просто требует ретеста, однако пока не совсем улавливаю в какой форме это устроят. Во вторых без теста 187к дальше снижаться выглядит откровенной западней. Учитывая слабые продажи надо бы сначала найти тех, кто реально будет шортить японию, а не сливать все что есть по текущим ценам. А это 188-190к в лучше случае, а по хорошему не раньше 196к. Все что ниже 184к имо просто сверх-привлекательные для покупок цены. Пока что можно и не лезть в покупки надолго, ибо стоп-коллектор под боком, но если таки резко дойдем ниже, то скорее всего выкуп в брутальной форме.

Анология с декабря 2009 г. по мая 2010 г. сильно мозолит глаза. Вдобавок сбербанк находится на грани, и если выкупят его завтра, то может задать тон на пару недель. Проблемы начнутся если не выкупят — стопы по индексу не за горой, и там есть хороший потенциал на дальнейшее снижение, но 200-250 пп. снижения на одном дыхании это перебор. Скорее всего несмотря на сбербанк удастся таки обыграть хвостик, а потом искать счастья выше 1925 по индексу (про фьюч просто не берусь судить при текущей бэквардации). Я пока не отказался от идеи ретеста 1680-1750 ближе к лету, но это под летние отпуска и унылая торговля должны поспособствовать.

Короче говоря, есть приятный сценарий при котором, завтра-послезавтра еще месим текущие уровни 183-187к, а потом взрывной рост тестить хаи. Но надо во-первых удержать хвост, во-вторых не залезть выше 187500.

Неприятный сценарий — дальнейшее снижение после ретеста 187к. Неприятный тем, что шортить в упор поздно. Растопчут быки не опомнишься. Давно уже не было внятного спуска, и подъем должен оказаться таким же резким.

Самое реальное имо ожидать болтанку по индексу между 1860-1890 и 1990. Нижняя граница пока под вопросом, но не исключаю, что на этой неделе обновить ее не удастся.

 

Реклама
68 комментариев leave one →
  1. Андрей permalink
    Март 16, 2011 12:55

    Мда бэквордация в моменте 6 000 п.(( Вот и у меня получается что сегодня-завтра 191500. Правда чтобы уложиться срок, желательно сегодня не уйти ниже 186500.

  2. Андрей permalink
    Март 16, 2011 12:58

    Хотя спот мамбы весьма слаб, из одного кармана вынимаем в другой ложим.

  3. Март 16, 2011 13:47

    оранжевое какое настроение)

  4. Андрей permalink
    Март 16, 2011 14:11

    Вот так мы выглядим на 14.00 http://s09.radikal.ru/i182/1103/8f/e513512ec4d5.jpg

    • Март 16, 2011 15:07

      Отличный кол про 187500! Я вот попал с лонгом забыв, что перешли на новый контракт и обнаружил что до 188к сходили и вернулись без моего участия. Уйду еще поспать. Что-то можно выятнуть из твоей картинки в плане анализа? То есть здорово, но если пояснения давать будешь — все только рады будут. Я футпринтом по фРТС не пользовался и не шарю тоже ни черта.
      Что отдельно смущает — что бэвардация с RTSI_Derex также выросла на 2000 пп. Думаю как будут исправлять и приходит в голову, что только снижением получится на этой неделе.

    • Андрей permalink
      Март 16, 2011 15:32

      Добрый день! С овернайтными лонгами вышло все как по маслу)), а вот пошортить не успел, хотя именно по 15 мин. футпринту это было просто необходимо делать (хотя сразу оговорюсь что все в пределах дня, накопление истории позднее будет). Выложу график и поясню свой взгляд на него (где-то возможно ошибаюсь, нов целом работает), хотя у меня МТС по цене и времени,а футпринт для корректировки планов))).
      При такой бэквордации у меня наоборот не возникает желания шортить,
      пока просто на интуиции. Посмотрю закрытие часа на футпринте, вчера было видно как подбирали от 184000-184500. Очень смущает 181500 обычно это работает как цель. Если Вы не против буду по возможности выкладывать графики — подискутируем)))

    • Март 16, 2011 15:55

      Добрый ) По графким я точно за, да и вряд ли кто будет против. Единственная просьба — их отмасштабировать если не сложно? То есть, чтобы можно было хотя по 100-200 пп. различать цены, а то ориентир где-то в верхней части между 185 и 186 все-таки слишком условен. Я вот присмотрелся — вижу что наверху с утра мощный отрицательный объем неплохо указал на дальнейшее развитие. Вычисления по биду-аску идут? То есть объем отрицательный я написал, но не уверен, что именно отрицательный в том смысле в котором я понимаю его по более ликвидным инструментам типа ES.

      К слову о МТС и корректировке при помощи футпринта — не мешает? Я о том, что наверняка возникают противоречивые сигналы. Как удается или не удается их интегрировать?

  5. Сергей permalink
    Март 16, 2011 15:32

    ‘или опционщики разхеджировались, либо брокеры лонги сливали’
    ? При растущем ОИ?
    Может хэдж спота — решили страховую премию заплатить в виде бэквордации?
    А стоит ли переоценивать «хвост» на расширении торг. диапазона: на минуте это 1400 контрактов, а ниже 183 — 128 контрактов! Даже стопов не было, нет лонгов!?
    Кстати, стопы были на первой минуте 14000 контрактов, а вы ее (минуту первую) не рисуете исходя из каких соображений?

    • Март 16, 2011 15:49

      Первая минута это та которая кончается в 10.01 по Мск.? Боюсь, что какие данные получаю с финама такие и есть — я пытался этот момент учитывать, но если по открытию брать, то с объемами за день косяки. На этот момент я «закрываю» глаза.

      Рост OI в данном случае не помеха — негатив везде был и явно движение вниз нашло отклик среди, пропустивших первый спуск. Но главное контракт новый. Насчет движения ниже 184 я к сожалению стакан не видел, но трактовать ведь такой хвост можно не с позиций активных покупок высокого таймфрейма, а переизбытка предложения мелких таймфреймов. То есть принцип аукциона как раз и говорит, что когда все ломанулись и зашортили, предложение высыхает и следует контр-аукцион на поиск свежих сил. Поэтому и думаю, что хвост будет посещен заново — одно дело выдохлись продажи из-за того, что все кто хотел зашортили, а другое дело новый бизнес в виде денег давящих вверх.

    • Март 16, 2011 15:57

      Насчет хеджа спота — я толком никогда спотом не занимался, посему поясните пожалуйста. Предлагаю кстати на ты перейти, а то как-то излишне формально получается по-моему.

    • Сергей permalink
      Март 16, 2011 17:44

      Идея примитивна: лонг спота в крит. ситуациях хэджируется шортом на фьюче, при благоприятном исходе — фьюч закрывают в убыток (страховая премия), что то похожее было вроде на Батуринском сливе СБ.
      ОИ вроде нормализовалось — карты сдали — ставки сделаны
      А IB не страдает (без минуты)?

    • Март 16, 2011 18:41

      Честно говоря на IB очень нечасто ориентируюсь, ибо когда начинаю торговать уже зачастую неактуально, и из привычки как-то ушло.
      Спасибо, понял насчет премии страховой.

  6. Март 16, 2011 15:59

    По рынку — попытались быки вытолкнуть выше 186300, однако опять эксцесс нарисовали мишки. Если оперативно не закроют, то как пить дать сегодня на 184200 хотя бы, но побываем.

  7. Андрей permalink
    Март 16, 2011 16:28

    Вот с маштабированием пока проблема((. Пока только тестируется общая идея, думаю к концу месяца исправят. Учитывается именно дельта между спросом и предложением, т.е. идея расчетов взята с ES. Вот такой 30-мин график показывает, что с дневных хаев пошел пролив и пробив злосчастные 187500 )) показал нам новые лои дня и судя по динамике изменения общей дельты, покупок там особых не было.
    К разговору об МТС — она у меня проверенная 2008 годом, так что ей доверяю пока больше))), но футпринт мне интересен тем что есть идея совместить его с графиком ОИ, кое-какие наработки есть но пока все очень сырое((. Хотя при анализе 4-х часовой истории футпринта совместно с динамикой ОИ посещают определенные позитивные мысли
    График на 16.30 http://i047.radikal.ru/1103/3f/a6e4a952cdb1.jpg

    • Март 16, 2011 16:45

      А это не Х-tick у Вас случаем?

    • Андрей permalink
      Март 16, 2011 16:51

      Совершенно верно) Хотя сейчас пытаемся сделать отдельную платформу на базе футпринта только назовем по другому))

    • Март 16, 2011 18:47

      Идея здравая! А вы к разработчикам относитесь? По моему профиль как-то не дошел до идеальной кондиции в Хтике.

  8. Март 16, 2011 20:31

    бэкв напрягает,конечно)может купить волатиль?

    • Март 16, 2011 21:01

      0o

      не ругайся!

      Она сейчас типа маленькая?

  9. Март 16, 2011 21:15

    ))))ну ртс 1910
    для меня не маленькая,хотя кому и кобыла невеста)с

  10. Март 16, 2011 21:15

    или ты про что?))

    • Март 16, 2011 22:24

      я про покупку волатильности! Пока толком не садился.

  11. Март 16, 2011 21:17

    знаешь,…я ведь жду -как индикатор? мне нра
    ты когда сможешь выйти?

  12. Март 16, 2011 21:51

    я в лонге щас по нему((
    жаль не от 181200)

  13. Март 17, 2011 13:08

    распишите еще раз ситуацию
    что то я за бэкв переживаю
    лонг сдала

    • Андрей permalink
      Март 17, 2011 14:34

      Общая положительная дельта стремительно тает((( Зона распродаж 187000-186500, пробъем до вечерки наверное получим верхнюю планку в зоне 1895000-190000. Хотя более реально до 16.00 откат куда-нибудь к 185000-184500. Но что интересно — именно 15 минутки показывают преобладание продаж с 13.30, а общий накопленный объем профиля пока на накопление выше 186500 ((

  14. Андрей permalink
    Март 17, 2011 14:45

    Кстати, забыл ответить — нет к разработчикам Xtick не имею никакого отношения, просто есть пока возможно воспользоваться идеей и сделать собственную прогу для личного применения. Футпринт действительно у них очень сырой — но как база для анализа дня сойдет, другого реал-тайма для ращи за разумные деньги все равно нет.

  15. Март 17, 2011 14:46

    спасип)

  16. Андрей permalink
    Март 17, 2011 14:57

    Хотя нет — МТС меня поправляет)) Лонг 185000-184500 цель 189100 стоп ниже 184000, шорты на половину объема от цели пока без стопа))) до этого — кеш. А вот глянут сегодняшний футпринт там лонг как-то не рисуется — может будет проторговывать

    • Март 17, 2011 17:55

      Очень похоже на то что должны проторговывать, но пока разворота нет шортить откровенно опасно. За стопами шортов свежие лонги могут нагрянуть. Вообщем-то вопрос актуальный для среднесрочников+ каким образом никому не дать купить кроме себя можно считать решеным. Я не говорю, что мы ниже 181к не сходим, но момент для продолжения роста крайне удачный.

  17. Сергей permalink
    Март 17, 2011 15:25

    После 1875-1880, 1910 рисуется

    • Андрей permalink
      Март 17, 2011 15:33

      Ну есть и такой вариант если не дадут откат, но торговать пробой 188000 или как цель сейчас с этих уровней как-то не хочется)))

  18. Март 17, 2011 17:34

    Опаснейший рост на мой взгляд — растем на малых объемах, и двигаемся однофреймово вверх. Почему вдруг на малых если шортили от души? Имо шорты выложились, и пока дальше не могут следовательно цель: стопы. От 189к шорты многие посыпяться, но думаю не те, что бэквардацию зарядили. Короче шорты явно нашли дно — теперь дело за быками. 189к, 193к, 195-196к. Как карта ляжет. На 189к имо страшно не будет — оттуда дважды уже начинали движение, но скорее всего как-то должны обыграть.
    К слову на вечерке вчера прервали месячный однофреймовый аукцион на месяцах — индекс не подтвердил, но в данном контексте это вторично — крупнячок позволил это сделать.

  19. Сергей permalink
    Март 17, 2011 21:22

    Как-то сложно сейчас занять вменяемую позицию — на перепутье.
    Вернемся на 185 или сразу 191!?
    Бэквордацию (хотя бы половину) должны отдать!
    Пошли первые ростки — снижения ОИ.
    А по амерам должны вниз
    Кстати, RTSI Derex — чем прекрасен? не нашел ничего вменяемого.

    • Март 17, 2011 21:45

      Разница между ними в расчете — Derex рассчитывается по торгам долларов, а обычный по фиксу. Как правило спред между ним и фьючом меньше и быстрее исправляется. Соответствнно в течение дня зачастую спред между фьючом и индексом более реалистичен если смотреть на derex, а так он вообщем-то очередная шарманка, чуть более оперативно обновляемая.

    • Сергей permalink
      Март 17, 2011 22:16

      Про скорость расчетов — я читал, но удивился, что они никак не могут догнать друг друга — два дня. А в Квике график с какими-то соплями: то вверх, то вниз.
      Вечерка — опять зажила своей Ночной жизнью!

  20. Сергей permalink
    Март 18, 2011 00:41

    Вроде как, вниз мы уже не вернемся (185 и ниже) — если не Япония, имхо.
    Глядя на три дня.

  21. Андрей permalink
    Март 18, 2011 11:02

    Добрый день всем! Наконец-то начала появляться история футпринта — на 190000 прошел с открытия в два раза больший объем на покупку (или это стопы — знать бы) чем вчера на первой 5-ти минутной свечке. В принципе цель видна на сегодня — 192000-192500, но хотелось бы видеть откат на 187500, в идеале 186000. Если долетим проколом — наверное как мне кажется можно шортить до вечера. Не забываем, что сегодня в штатах трипл витч — помотает однако+пятница. Удачи!

  22. Сергей permalink
    Март 18, 2011 12:33

    Triple witch: Японии вероятно не было в рынке, поэтому кому-то придется спасаться — пыжить вверх.
    187500 — буду брать, но пока выглядит оптимистично. С утра шорт — половину закрыл.

    • Андрей permalink
      Март 18, 2011 14:47

      Подожду 187000-186000 для лонгов, если нет — то 192000-192500 для шорта или до понедельника. Вообще-то МТС как альтернитиву предложила шорт 190000-192000, стоп выше 193000, цель 182000, далее 178000-177000 на следующее неделю

  23. Андрей permalink
    Март 18, 2011 15:04

  24. Сергей permalink
    Март 18, 2011 15:39

    тест картинки

  25. Сергей permalink
    Март 18, 2011 15:40

    первый не прошел, второй:

  26. Сергей permalink
    Март 18, 2011 15:46

    Не получатся вставить картинку,
    варианты:
    [img src=» http://imglink.ru/show-image.php?id=7913d02141614fcba53bac2ac6ed1543» /]
    и HTML код — для вставки на сайт или блог :
    [a href=’http://imglink.ru/show-image.php?id=7913d02141614fcba53bac2ac6ed1543′> </a]
    только в треугольниках — не проходят

    • Март 18, 2011 17:02

      А что пишет когда img src в треугольниках?

    • Сергей permalink
      Март 18, 2011 18:25

      Просто не выводилась строка ссылки, остался только текст «тест картинки»

    • Март 18, 2011 18:28

      Ок, попробую на выходных разобраться.
      Пойду отсыпаться и плеваться на рынок ) Все удачных выходных!

  27. Сергей permalink
    Март 18, 2011 16:01

    «оптимистично» имел в ввиду: хорошо если дойдем. Ниже 1875 сделали накопления и смысл туда возвращаться. 1900 на четырех днях вообще теряется. На FP можно не смотреть — он по ленте: без bid/ask

    • Андрей permalink
      Март 18, 2011 16:25

      А что с картинкой? Что-то не прошла

  28. Андрей permalink
    Март 18, 2011 16:31

    Ну вот, кажется 188500 выкупают, приличный будет отсюда ход — хоть вверх, хоть вниз))) Но кажется новые позы отсюда открывать уже сегодня смысла нет

  29. Сергей permalink
    Март 18, 2011 16:37

    Последняя попытка закончилась:
    Your comment is awaiting moderation.
    может так:
    imglink.ru/show-image.php?id=7913d02141614fcba53bac2ac6ed1543

    • Андрей permalink
      Март 18, 2011 16:47

      Если я правильно понял из графика, то в принципе зона 188200-187800 является зоной покупок? Ниже только район 18600?

    • Сергей permalink
      Март 18, 2011 17:26

      Про 188200-187800 ничего не могу сказать. Рассматривал в контексте первых трех дней жизни контракта: на 1840-1875 произошло большое накопление позиций, именно накопление — не перераспределение. Движение вниз было отвергнуто, вышли вверх. Смысла возвращаться в зону — нет, когда есть легкие деньги вверху. Хотя сегодня b рисуем (можно сделать скидку на пятницу), ее нижняя часть не уходит ниже 1875. А вниз если, то только мощно — на 1840 сразу.
      Просьба автора поправить.

  30. Март 18, 2011 17:03

    Вроде как на ММВБ сейчас все решается — уйдем выше до закрытия быть празднику у быков. Не уйдем быть празднику у медведов в понедельник. Слабовато конечно вышло сегодня.

  31. Андрей permalink
    Март 18, 2011 17:05

    Кстати ММВБ10 (его смотрю) в отличии от ММВБ годовой хай еще не обновлял

    • Март 18, 2011 17:19

      В смысле?? Там алл-тайм хаи в январе поставили. Или о январских хаях и речь?

    • Андрей permalink
      Март 18, 2011 17:27

      Все верно в январе ставили хай, в марте ММВБ его переписал, а ММВБ 10 даже геп от19 января не закрыл

  32. Андрей permalink
    Март 18, 2011 17:34

    • Март 18, 2011 17:54

      Да понял, но вообще алл-тайм хаи все-таки более важный элемент имо. Всегда обыгрывают, а учитывая значимость наверно до лета в лучшем случае.

  33. Андрей permalink
    Март 18, 2011 18:58

    В понедельник однако кому-то ловушку устроят, есть ощущение, что быкам. Натянуто закрылись, хотя бэквордацию в РИМе даже дивами наверное уже не объяснить(((

  34. Март 18, 2011 19:40

    а при чем тут дивы?
    вроде какраз наобород «дивралли» подсократил бы спред между рим и индексом
    хотя в любом случае я тоже не могу увидеть обьяснения этой бэкв-хоть не торгуй

    • Андрей permalink
      Март 18, 2011 19:52

      Считается, что перед дивидендным сезоном между фь.чем и спотом образуется большая бэквордация, чем обычно — в спот закладываются предп дивиденды во фьюч нет. Идея не моя. Историю не проверял. Говорят, сейчас разница сейчас между фьючем ГП и спотом ГП позволяет предположить что дивы будут около 3 руб. А этой бэкв объяснения нет, по крайней мере аргументированного

  35. Март 18, 2011 19:54

    ясно, пойду дивисторию изучать

  36. Андрей permalink
    Март 18, 2011 19:55

    Кстати, на начало недели ставлю пока на движение к 184000 (шортами проверять не буду:)))

  37. Сергей permalink
    Март 18, 2011 22:16

    РАСТИ НЕЛЬЗЯ ПАДАТЬ
    Запятую в понедельник!
    Хорошо: РТС, ММВБ, СБ
    Нейтрально: ММВБ10, ГП
    Плохо: USD INDEX
    Совсем плохо: SP
    Катастрофа: SP ниже 1260
    Рассчитывал на закрытие SP сегодня 1290-1300

  38. S.One permalink
    Март 18, 2011 23:33

    сдается мне в понедельник вынос вверх будет )

  39. Сергей permalink
    Март 19, 2011 01:03

    А, что думает начальник ресурса?
    вверх или
    www
    youtube
    com
    /watch?v=1b26BD5KjH0&feature=player_embedded

  40. Март 19, 2011 07:45

    Блпн вот жесть с имаджами и ссылками — хоть домен регистритруй) Лестно конечно, но пока без идей. Честно все читал, но пока могу накидать поровону аргументов в обе стороны. Так что пожалуй засяду завтра и к воскресенью постараюсь выдать что-то оригинальное.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: